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In this note we will analyze the statistical approach to Trading, and thus answer several of the most common questions. If you ever asked yourself some of these questions (or asked a strategy vendor), I suggest you read this note and watch the video attached at the end.
What is the effectiveness in this or that system?
How much does the X system earn?
What is the best system ?
How much can I earn with an X size account?
Why sell a system if it produces profit?
and several usual questions when starting to learn trading...
First some definitions:
A Trade Setup is a pattern, for example, a crossing of lines, a change of candle color, etc. Even a robot, what it does is looking for a pattern, even if it is not specified which is.
Once a pattern is defined, for example a fast average crossing a slow average (this example is included in NinjaTrader) we need to find a combination of parameters (in this case the periods of both means), which produce the best results in the last N days.
NinjaTrader includes a module called Strategy Analyzer very useful for this purpose. See the video at the end of this blog to see an example.
It is important to keep in mind that we are looking for a combination of parameters that have produced the best performance in the last N days, or weeks. I mean ... in the past.
It is not so difficult to obtain good results using the analyzer. It is even possible to do it through a visual analysis, when the setup is not so complicated.
What must be taken into account is that the statistic is valid for that time interval in the past, and the objective of a trader is to speculate that in the future there will be some correlation making that combination of parameters continue to function for a certain time..
Surely you will have seen in many trading sites the mention of the CFTC Rule 4.41 which makes just mention that the results in the past do not guarantee that they will be repeated in the future, precisely because of what we have just mentioned.
The problem is that many unscrupulous sellers promote systems that claim to make profits effortlessly. Thing that makes no sense, since if so ... why sell it instead of use it ?
That is why the CFTC obliges to mention said rule when mentioning any system that works on futures.
As we have no way of knowing how long this configuration will work, we must monitor the performance of our setup when we put it to work live to detect any deviation from our report.
With respect to the range of dates to optimize, the ideal is to have one or more full weeks. This way there will be at least one day of the week or more. This is because every day of the week is different from the rest.
A common mistake is to make this date range very large; I have seen that several traders ask if there are performance reports of months or years of any strategy.
The answer is that it is possible to obtain a report of the time interval that we want, and even optimize it in any way, to get medium to low earnings with high to low risk, with high to low win%, etc ... as we see in the video.
The main thing to keep in mind is that having a report is just a photo, it can serve for a few days until we have to optimize again.
Optimizing a very long date range is not advisable, since when analyzing moments with different volatility what we are going to achieve is to average results down.
What we must take into account is the sample size, since obtaining a statistic of 10 trades is not as significant as one of 100 trades. The ideal is to optimize the shortest possible time, in multiples of weeks from what we saw earlier, but that produces more than 100 operations.
Having a good amount of operations we make sure we have a reliable statistic, whose results we can use to monitor the setup in real time. For example, the max drawdown, the maximum number of consecutive losers and the win%. If any of these values is exceeded, (we can put a limit of 10 to 20% of them) we should stop operating the rest of the day. As it may be an atypical day, we should try again the next day. If we have a day out of bounds again then it is time to stop using this configuration and wait for the weekend to repeat the optimization process.
From the above we can then deduce that the performance we have at the end of the month is not as good as the one shown in a report, since we have to take into account the days breaking the statistics, that is, they produce a drawdown greater than calculated, and also the days in which the system is not operated, because some parameter was exceeded and we must wait for a new week to optimize.
Knowing this gives us a more realistic idea of what can be achieved by trading, and not being disappointed by false expectations after trying a system that seemed to work well and at some point I stopped doing it. This is a constant work of trial and error, and it must be clear that nothing works forever.
I hope this info helps you see trading in another way, more realistic and at the same time more useful to achieve good results..
Any questions or comments, please post in the comments section of the video.
En esta nota vamos a analizar el enfoque estadístico del Trading, y responder asi varias de las preguntas mas comunes. Si alguna vez te hiciste algunas de estas preguntas ( o se las hiciste a algún vendedor de estrategias ), te sugiero que leas esta nota y veas el video adjunto al final.
Cual es la eficacia de tal o cual sistema ?
Cuanto gana el sistema X ?
Cual es el mejor Sistema ?
Cuanto puedo ganar con una cuenta de tamaño X ?
Por que vender un sistema si este produce ganancia ?
y varias preguntas usuales al empezar a aprender trading...
Primero algunas definiciones:
Un Trade Setup es un patrón, por ejemplo, un cruce de líneas, un cambio de color de velas, etc.
Incluso un robot lo que hace es buscar un patrón, aunque no se especifique cual es.
Una vez definido un patrón, por ejemplo una media rápida cruzando una media lenta ( este ejemplo viene incluido en NinjaTrader ) precisamos encontrar una combinación de parámetros ( en este caso los períodos de ambas medias ), que produzcan los mejores resultados en los últimos N días.
NinjaTrader trae un módulo llamado Strategy Analyzer muy util para este propósito. Ver el video al final de este blog para ver un ejemplo.
Es importante tener en cuenta que estamos buscando una combinación de parámetros que hayan producido la mejor performance en los últimos N días, o semanas. O sea... en el pasado.
No es tan difícil obtener buenos resultados usando el analyzer. Hasta es posible hacerlo mediante un análisis visual, cuando el setup no es tan complicado.
Lo que hay que tener en cuenta es que la estadística es válida para ese intervalo de tiempo en el pasado, y el objetivo de un trader es especular que en el futuro va a haber cierta correlación haciendo que esa combinación de parámetros siga funcionando durante cierto tiempo.
Seguramente habrán visto en muchos sitios de trading la mención a la CFTC Rule 4.41 la cual hace mención justamente a que los resultados en el pasado no garantizan que se repitan en el futuro, precisamente por lo que acabamos de mencionar.
El problema es que muchos vendedores inescrupulosos promocionan sistemas que dicen obtener ganancias sin esfuerzo. Cosa que no tiene sentido, ya que de ser asi... para que venderlo no ?
Por eso la CFTC obliga a mencionar dicha regla cuando se menciona algún sistema que trabaja sobre futuros
Como no tenemos forma de saber por cuanto tiempo esta configuración va a funcionar, debemos monitorear la performance de nuestro setup cuando lo pongamos a funcionar en vivo para detectar cualquier desvío respecto a nuestro reporte.
Con respecto al intervalo de fechas a optimizar, lo ideal es tener una o mas semanas completas. De este modo habrá por lo menos un dia de la semana o mas. Esto es porque cada dia de la semana es distinto al resto.
Un error común es hacer este rango de fechas muy grande ; he visto que varios traders preguntan si existen reportes de performance de meses o años de alguna estrategia.
La respuesta es que es posible obtener un reporte del intervalo de tiempo que queramos, e incluso optimizarlo para que de la performance que mas nos guste ; ganancias altas medianas o bajas con riesgo alto, mediano o bajo, con win% alto o bajo, etc.... como vemos en el video.
Lo principal a tener en cuenta es que tener un reporte es tan solo una foto, puede llegar a servir por unos días hasta que tengamos que optimizar nuevamente.
Optimizar un intervalo de fechas muy largo no es aconsejable, ya que al analizar momentos con distinta volatilidad lo que vamos a conseguir es promediar resultados hacia abajo.
Lo que debemos tener en cuenta es el tamaño de la muestra, ya que obtener una estadística de 10 trades no es tan significativa como una de 100 trades.
Lo ideal es optimizar el menor tiempo posible, en múltiplos de semanas por lo que vimos anteriormente, pero que produzca mas de 100 operaciones.
Teniendo una buena cantidad de operaciones nos aseguramos de tener una estadística confiable, cuyos resultados podemos utilizar para monitorear el setup en tiempo real.
Por ejemplo, el max drawdown, la cantidad máxima de perdedores consecutivos y el win%.
Si se excede cualquiera de estos valores, (podemos ponerle un límite del 10 al 20% de los mismos) deberíamos dejar de operar el resto del día.
Como es posible que sea un día atípico, deberíamos probar nuevamente al día siguiente.
Si volvemos a tener un dia fuera de límites entonces es momento de dejar de usar esta configuración y esperar el fin de semana para repetir el proceso de optimización.
De lo dicho anteriormente podemos entonces deducir que la performance que tengamos a fin de mes no es tan buena como la que nos muestra un reporte, ya que tenemos que tener en cuenta los dias que se salen de la estadística, o sea que producen un drawdown mayor al calculado, y ademas los dias en que no se opera el sistema, debido a que se superó algún parámetro y debemos esperar una nueva semana para optimizar.
Saber esto nos da una idea mas realista de lo que se puede conseguir haciendo trading, y no decepcionarnos por falsas expectativas luego de probar un sistema que parecía funcionar bien y en cierto momento dejo de hacerlo.
Esto es un trabajo constante de prueba y error, y hay que tener en claro que nada funciona para siempre.
Espero que esta info les ayude a ver a trading de otro modo, mas realista y a la vez mas útil para conseguir buenos resultados.
Cualquier duda o comentario, por favor publique en los comentarios del video.
Esta estrategia es una combinación del clásico quiebre de Bandas de Bollinger :
Mientras el mercado se mantiene dentro de las Bandas de Bollinger, no pasa nada.
Las barras pueden estar fuera de las bandas, pero la configuración busca una barra que cierre afuera, como en el trade que se muestra con una Flecha azul:
Esta configuración es útil en mercados volátiles donde después de una ruptura no hay retroceso, pero en la acción de precio habitual, el mercado tiende a tener rupturas leves del bollinger y luego un retroceso.
Esto es lo que estamos buscando en el Bollinger Trender: las flechas doradas muestran una operación de Compra y otra de Venta
El largo ocurrió justo después de una pequeña ruptura por encima de la banda superior de bollinger, no lo suficiente para un objetivo en la configuración de ruptura clásica, pero lo suficiente como para obtener un ganador en el retroceso.
El corto, en cambio, sucedió después de un quiebre exitoso por debajo de la banda inferior de Bolllinger, y también produjo un ganador en el rebote sobre la línea media.
Los objetivos son más pequeños, por supuesto, pero también el riesgo.
La característica interesante de esta configuración es su simplicidad, por lo que la creación de una estrategia con NinjaTrader Builder es fácil, y también lo es optimizar su configuración, como se muestra en el siguiente video:
Por favor deja tu comentario en el video de YouTube, y dame un like si te ha parecido interesante. Y no olvides de Subscribirte a mi Canal
This Strategy is a combination of the classic Bollinger Bands Breakout :
While the Market keeps inside the Bollinger, nothing happens.
The bars can be outside of the bands, but the setup is looking for a bar closing outside, like on the trade shown by a blue Arrow :
This setup is useful on volatile markets where after a breakout there is no pullback, but on usual price action, the market tends to have a minor breakout from the bollinger and then a pullback.
This is what we are looking for in the Bollinger Trender : the gold arrows show a long and a short trend.
The Long happened just after a small breakout above the upper bollinger band, not enough for a target on the classic breakout setup, but enough to get a winner on the pullback.
The short instead, happened after a successful breakout trade below the lower bolllinger band, and it also produced a winner.
Targets are smaller, of course, but also the risk.
The interesting feature of this setup is its simplicity, and so, the creation of a strategy using NinjaTrader Builder is easy, as also optimizing its settings, as shown on the following video :
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