- Una media rápida HMA
- Una Regresión Lineal Lenta
Y como muchos pueden pensar, no estamos buscando el cruce entre esas 2 líneas ... no ...
Las señales de Entrada son producidas por el cruce de la línea HMA con una copia de sí misma, desplazada 1 barra:
Aquí tenemos un gráfico con una HMA rápida, usando un período de 33 :
Las señales de Entrada son producidas por el cruce de la línea HMA con una copia de sí misma, desplazada 1 barra:
Aquí tenemos un gráfico con una HMA rápida, usando un período de 33 :
Y ahora, agregamos otra HMA, con el mismo período pero desplazado 1 barra usando el parámetro de entrada de desplazamiento.
En este chart, está en color azul. :
En este chart, está en color azul. :
Si observamos dónde ocurren esos cruces, estos son nuestros puntos de entrada.
Vayamos a los resultados pintados por el indicador personalizado TIS_HMA_Crossover, donde las señales son los triángulos azul y rojo: (ignoremos la línea negra por ahora)
Vayamos a los resultados pintados por el indicador personalizado TIS_HMA_Crossover, donde las señales son los triángulos azul y rojo: (ignoremos la línea negra por ahora)
Como podemos ver, recibimos señales donde la línea roja cambia su pendiente de tendencia alcista a bajista y así sucesivamente ...
Ahora, describamos la línea negra; es una regresión lineal porque su característica principal es permanecer lineal, por lo que es una buena manera de definir una tendencia, dadas las últimas N barras.
Usamos la línea negra como filtro; cuando está inclinada hacia arriba, solo tomamos señales largas, cuando está inclinada hacia abajo, solo tomamos señales cortas.
Aquí hay un ejemplo, donde evitamos los primeros 2 cortos porque la línea negra en esas barras está inclinada hacia arriba:
No utilizo ángulos, porque el resultado es relativo a la compresión X-Y del gráfico; Si expandimos el eje X, el ángulo cambia ...
Uso algo muy simple, pero efectivo: la pendiente de una línea es la diferencia entre el valor actual de la línea y el valor 1 vela atrás.
Para calcular eso, podemos utilizar el Indicador Momentum ( o Impulso si tienen la plataforma en Español ), con un período de 1, y colocar dentro de la serie de entrada, el indicador cuya pendiente queremos medir.
Y conseguimos algo como esto:
Podemos ver la relación entre la pendiente de la línea roja y el histograma; cuando la línea roja es plana (horizontal), el histograma es cero. Cuando la línea roja está inclinada hacia abajo, el histograma es negativo.
Así podemos medir la pendiente y obtener no solo su tendencia, hacia arriba o hacia abajo, sino también su magnitud.
Luego podemos definir nuestro filtro para que tome largos cuando la pendiente sea positiva y más grande que un umbral, y tomar cortos cuando la pendiente sea negativa y esté por debajo de un umbral.
En este ejemplo, un umbral de 0.2 parece funcionar bien, porque evitamos el largo (triángulo azul) pero tomamos el corto (triángulo rojo):
De manera similar, también podemos especificar un umbral para la Línea Roja, para evitar crear señales falsas cuando está oscilando en un estado casi horizontal.
De esa manera, en total tenemos 4 parámetros de entrada para esta configuración:
- Período de la HMA, la línea roja que crea las señales de entrada
- Período del LinReg, la línea negra utilizada para filtrar las señales de entrada
- Umbral para el HMA, para reducir el número de señales falsas
- Umbral para el LinReg, para definir una consolidación en donde no se realiza ninguna operación.
Como podemos ver en la configuración del indicador tenemos estos 4 parámetros de entrada:
Y también la opción de pintar el fondo con la tendencia definida por la pendiente de la línea negra.
Y como podemos ver en este gráfico, si usamos un umbral diferente de cero, entonces tenemos 3 colores de tendencia de fondo posibles; tendencia hacia arriba, tendencia hacia abajo y sin tendencia :
Esta lógica se puede implementar fácilmente con el Strategy Builder en NinjaTrader 8 y el indicador TIS_HMA_Crossover incluye una estrategia de código abierto para que pueda editar el código, aprender cómo funciona, ejecutar informes de rendimiento y modificar la lógica para crear su propia configuración.
Ponte en contacto conmigo para más información en Pablo@TheIndicatorStore.Com
Visita nuestra sala de chat gratis en Discord : http://bit.ly/TIS_Room
Pablo Maglio
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