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Cómo Encontrar un Setup Ganador

En esta nota vamos a analizar el enfoque estadístico del Trading, y responder asi varias de las preguntas mas comunes.

Si alguna vez te hiciste algunas de estas preguntas ( o se las hiciste a algún vendedor de estrategias ), te sugiero que leas esta nota y veas el video adjunto al final.

Cual es la eficacia de tal o cual sistema ?
Cuanto gana el sistema X ?
Cual es el mejor Sistema ?
Cuanto puedo ganar con una cuenta de tamaño X ?
Por que vender un sistema si este produce ganancia ?
y varias preguntas usuales al empezar a aprender trading...

Primero algunas definiciones:

Un Trade Setup es un patrón, por ejemplo, un cruce de líneas, un cambio de color de velas, etc.

Incluso un robot lo que hace es buscar un patrón, aunque no se especifique cual es.

Una vez definido un patrón, por ejemplo una media rápida cruzando una media lenta ( este ejemplo viene incluido en NinjaTrader ) precisamos encontrar una combinación de parámetros ( en este caso los períodos de ambas medias ), que produzcan los mejores resultados en los últimos N días.

NinjaTrader trae un módulo llamado Strategy Analyzer muy util para este propósito. Ver el video al final de este blog para ver un ejemplo.

Es importante tener en cuenta que estamos buscando una combinación de parámetros que hayan producido la mejor performance en los últimos N días, o semanas. O sea... en el pasado.

No es tan difícil obtener buenos resultados usando el analyzer. Hasta es posible hacerlo mediante un análisis visual, cuando el setup no es tan complicado.

Lo que hay que tener en cuenta es que la estadística es válida para ese intervalo de tiempo en el pasado, y el objetivo de un trader es especular que en el futuro va a haber cierta correlación haciendo que esa combinación de parámetros siga funcionando durante cierto tiempo.

Seguramente habrán visto en muchos sitios de trading la mención a la CFTC Rule 4.41 la cual hace mención justamente a que los resultados en el pasado no garantizan que se repitan en el futuro, precisamente por lo que acabamos de mencionar.

El problema es que muchos vendedores inescrupulosos promocionan sistemas que dicen obtener ganancias sin esfuerzo. Cosa que no tiene sentido, ya que de ser asi... para que venderlo no ?

Por eso la CFTC obliga a mencionar dicha regla cuando se menciona algún sistema que trabaja sobre futuros

Como no tenemos forma de saber por cuanto tiempo esta configuración va a funcionar, debemos monitorear la performance de nuestro setup cuando lo pongamos a funcionar en vivo para detectar cualquier desvío respecto a nuestro reporte.

Con respecto al intervalo de fechas a optimizar, lo ideal es tener una o mas semanas completas. De este modo habrá por lo menos un dia de la semana o mas. Esto es porque cada dia de la semana es distinto al resto.

Un error común es hacer este rango de fechas muy grande ; he visto que varios traders preguntan si existen reportes de performance de meses o años de alguna estrategia.

La respuesta es que es posible obtener un reporte del intervalo de tiempo que queramos, e incluso optimizarlo para que de la performance que mas nos guste ; ganancias altas medianas o bajas con riesgo alto, mediano o bajo, con win% alto o bajo, etc.... como vemos en el video.

Lo principal a tener en cuenta es que tener un reporte es tan solo una foto, puede llegar a servir por unos días hasta que tengamos que optimizar nuevamente.

Optimizar un intervalo de fechas muy largo no es aconsejable, ya que al analizar momentos con distinta volatilidad lo que vamos a conseguir es promediar resultados hacia abajo.

Lo que debemos tener en cuenta es el tamaño de la muestra, ya que obtener una estadística de 10 trades no es tan significativa como una de 100 trades.

Lo ideal es optimizar el menor tiempo posible, en múltiplos de semanas por lo que vimos anteriormente, pero que produzca mas de 100 operaciones.

Teniendo una buena cantidad de operaciones nos aseguramos de tener una estadística confiable, cuyos resultados podemos utilizar para monitorear el setup en tiempo real.

Por ejemplo, el max drawdown, la cantidad máxima de perdedores consecutivos y el win%.

Si se excede cualquiera de estos valores, (podemos ponerle un límite del 10 al 20% de los mismos) deberíamos dejar de operar el resto del día.

Como es posible que sea un día atípico, deberíamos probar nuevamente al día siguiente.

Si volvemos a tener un dia fuera de límites entonces es momento de dejar de usar esta configuración y esperar el fin de semana para repetir el proceso de optimización.

De lo dicho anteriormente podemos entonces deducir que la performance que tengamos a fin de mes no es tan buena como la que nos muestra un reporte, ya que tenemos que tener en cuenta los dias que se salen de la estadística, o sea que producen un drawdown mayor al calculado, y ademas los dias en que no se opera el sistema, debido a que se superó algún parámetro y debemos esperar una nueva semana para optimizar.

Saber esto nos da una idea mas realista de lo que se puede conseguir haciendo trading, y no decepcionarnos por falsas expectativas luego de probar un sistema que parecía funcionar bien y en cierto momento dejo de hacerlo.

Esto es un trabajo constante de prueba y error, y hay que tener en claro que nada funciona para siempre.